Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias de negociação Fonte: Gráfico criado com TradeStation. Por outro lado, as estratégias utilizam frequentemente indicadores de forma objectiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou de gestão do comércio. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que os comércios serão estabelecidos, gerenciados e fechados. Normalmente, as estratégias incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, indicadores múltiplos, para estabelecer instâncias em que a atividade de negociação ocorrerá. Embora este artigo não se concentre em quaisquer estratégias de negociação específicas, ele serve como uma explicação de como os indicadores e as estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos Localizar configurações de negociação de alta probabilidade. Indicadores Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes estudarem, incluindo aqueles em domínio público, como uma média móvel ou um oscilador estocástico. Bem como indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Além disso, muitos comerciantes desenvolver seus próprios indicadores exclusivos. Às vezes com o auxílio de um programador qualificado. A maioria dos indicadores possui variáveis definidas pelo usuário que permitem aos comerciantes adaptar os insumos-chave, como o período de retrocesso (quantos dados históricos serão utilizados para formar os cálculos) para atender às suas necessidades. Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média de um preço de títulos durante um período específico. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel, por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será média dos 50 dias anteriores de atividade de preço, geralmente usando o preço de fechamento de segurança em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo pode ser usado). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o ponto de preço que será usado no cálculo. Estratégias Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um trader tomará a ação. (Para saber mais, veja nosso Tutorial de Médias Móveis.) Tipicamente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, que são freqüentemente baseados em indicadores. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que os gatilhos comerciais identificam exatamente quando uma ação específica deve ser tomada. Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que tenha fechado acima de sua média móvel de 200 dias. Isso define o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o comerciante a agir AKA, a linha na areia. Um gatilho de comércio pode ser quando o preço atinge um tick acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia utilizando uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas e saídas comerciais são ilustradas com pequenas setas pretas. Figura 2: Este gráfico do QQQQ mostra negócios gerados por uma estratégia baseada em uma média móvel de 20 períodos. Um sinal de compra ocorre na abertura da próxima barra após o preço ter fechado acima da média móvel. A estratégia utiliza uma meta de lucro para a saída. Fonte: Gráfico criado com TradeStation. Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente comprar quando o preço se move acima da média móvel. Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para a ação. Aqui estão alguns exemplos de algumas perguntas que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva: Que tipo de média móvel será usada, incluindo o comprimento eo ponto de preço a ser usado no cálculo? Quão longe acima da média móvel o preço precisa se mover? O comércio será inserido assim que o preço se mova uma distância especificada acima da média móvel, no final da barra ou na abertura da próxima barra Que tipo de ordem será usada para colocar a negociação Limite de mercado Quantos contratos ou ações serão Ser negociado Quais são as regras de gestão de dinheiro Quais são as regras de saída Todas estas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia. Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias Um indicador não é uma estratégia de negociação. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar condições de mercado, uma estratégia é um livro de regras de comerciantes: Como os indicadores são interpretados e aplicados, a fim de fazer suposições educadas sobre a atividade no mercado futuro. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas técnicas de negociação, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e impulso. Frequentemente, os comerciantes usarão indicadores múltiplos para formar uma estratégia, embora os tipos diferentes de indicadores sejam recomendados ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - momento, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade. A multicolinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação que é, para confirmar que outro indicador está produzindo um sinal preciso. Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momentum para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de momentum é o Relative Strength Index (RSI), que compara a variação média dos preços dos períodos de avanço com a variação média dos preços dos períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão sobre-compra e condições de sobre-venda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produz. Sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado. Cada combinação de indicador e indicador requer investigação para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo dos comerciantes e tolerância ao risco. Uma vantagem na quantificação de regras de negociação em uma estratégia é que permite aos comerciantes aplicar a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria se comportado no passado, um processo conhecido como backtesting. Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia de negociação rentável. Independentemente de quais indicadores sejam usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente que ação será tomada. (Saiba mais sobre os benefícios e desvantagens do backtesting. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias que não criam sinais comerciais por conta própria. Qualquer ambigüidade pode levar a problemas. Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia Que tipo de indicador um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende de que tipo de estratégia ele ou ela pretende construir. Isso se refere ao estilo de negociação e tolerância ao risco. Um trader que busca movimentos de longo prazo com lucros grandes pode se concentrar em uma estratégia de tendência e, portanto, utilizar um indicador de tendência seguinte, como uma média móvel. Um comerciante interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Novamente, diferentes tipos de indicadores podem ser usados para confirmação. A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um. Figura 3: As quatro categorias básicas de indicadores técnicos. Os comerciantes têm a opção de comprar black box sistemas comerciais, que são comercialmente disponíveis estratégias proprietárias. Uma vantagem para a compra destes sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting teoricamente tem sido feito para o comerciante a desvantagem é que o usuário está voando cego, uma vez que a metodologia não é normalmente divulgado, e muitas vezes o usuário não é capaz de fazer qualquer personalização Para refletir o seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixas negras funcionam com ETFs inteligentes no Sharpen Your Portfolio With Intelligent ETFs.) Conclusão Indicadores por si só não fazem sinais comerciais. Cada trader deve definir o método exato em que os indicadores serão usados para sinalizar oportunidades de negociação e desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados sem ser incorporados em uma estratégia entretanto, as estratégias de troca técnicas incluem geralmente pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes backtest para determinar a viabilidade de uma determinada estratégia. Ele também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras, ou como a estratégia deve executar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, uma vez que ajuda os comerciantes avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição. Traders muitas vezes falam sobre o Santo Graal - o segredo comercial que levará a rentabilidade instantânea. Infelizmente, não há uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante para aprender sobre a variedade de ferramentas de análise técnica que estão disponíveis, a investigação como eles executam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias com base nos resultados. Estratégias de Análise Técnica de Negociação Se você tivesse um indicador para a negociação Análise Técnica O que seria que eu participei em um webinar de negociação neste fim de semana passado, onde eu demonstrei algumas estratégias para cerca de 1.000 comerciantes. A pergunta que eu tenho perguntou mais e mais de pelo menos 20 participantes foi para fornecer o meu favorito indicador de negociação estratégias de análise técnica. Minha explicação foi bastante simples o melhor indicador é aquele que se encaixa o tipo de ambiente de mercado que você está negociando atualmente. Embora minha resposta fosse exata e correta, eu poderia dizer que minha resposta era muito vaga e não satisfazia a curiosidade da maioria dos comerciantes. Depois que o seminário terminou eu fui perguntado uma última vez uma pergunta ligeiramente diferente. A questão era se você tivesse que escolher apenas um indicador de análise técnica, qual seria o indicador de média móvel. Minha resposta foi rápida e rápida, seria a média móvel exponencial de 20 dias. A média móvel exponencial é uma variação de uma média móvel simples. Antes que os computadores fossem amplamente utilizados para análise de mercado, os comerciantes confiavam em indicadores simples de média móvel porque eram fáceis e simples de calcular. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento em um período de 20 dias e dividida por 20 e em breve. Como os comerciantes começaram a usar computadores no início dos anos setenta, eles queriam encontrar maneiras de melhorar a média móvel, mais especificamente eles queriam encontrar uma maneira de criar menos desfasamento entre o mercado que estavam analisando eo indicador. A média móvel simples não era apenas rápida o suficiente para reagir às oscilações voláteis do mercado. Os comerciantes queriam um indicador que fosse similar a uma média móvel simples mas põr mais peso na ação recente do preço e menos na ação passada do preço. Você pode ver neste exemplo como a média móvel simples reage muito mais lentamente à ação de preço do que a média móvel exponencial. Esta é a principal razão pela qual a maioria dos comerciantes de curto prazo e comerciantes do dia usam a média móvel exponencial em vez da simples. Observe como a linha vermelha é mais dinâmica do que a linha verde Dê uma olhada em outro exemplo de como a média móvel exponencial é mais rápido para reagir ao negociar tendências de análise técnica. Neste você pode ver quanto mais rápido a média movente exponencial reage ao estoque que gira para trás acima. A média móvel simples apenas se move enquanto o estoque está ganhando impulso substancial para cima. A linha verde mal se move enquanto estoque ganho Momentum substancial para cima A melhor maneira de utilizar a média móvel exponencial Durante os próximos dias vou mostrar-lhe um método de negociação completa que criei há vários anos que se baseia no indicador exponencial de média móvel. Uma vez que a média móvel exponencial é muito dinâmica e responde bem a recentes mudanças de preços, eu costumo usá-lo para negociar estratégias de retração ou retracement. A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a média móvel exponencial para 20 dias. O dia 20 é um bom ponto de partida para a maioria das ações voláteis, futuros e mercados de moeda. Se você está negociando dia, use 20 barras em vez de 20 dias. Depois de ajustar as configurações que você deseja encontrar um estoque ou outro mercado that8217s trading substancialmente acima da média móvel exponencial de 20 dias. Quanto mais o preço está longe da média, melhor. Você pode ver neste exemplo até que ponto o estoque está negociando acima da média móvel. Este é um ótimo filtro para encontrar estoques ou outros mercados que estão tendendo fortemente. Você quer encontrar estoques ou outros mercados que estão aumentando acentuadamente afastado da EMA O próximo passo é monitorar o estoque ou mercado que você está negociando e esperar que o mercado para o comércio completamente abaixo do EMA de 20 dias. Este exemplo mostra exatamente o que quero dizer. Você quer certificar-se de que o alto não está tocando o EMA e está negociando completamente abaixo dela. O estoque reunido e dentro de alguns dias cai completamente abaixo do EMA O próximo passo após o estoque ou outro mercado que você está negociando cai completamente abaixo do dia 20 EMA é esperar para o mercado para o comércio, mais uma vez completamente acima do dia 20 EMA. Você pode ver como o estoque só caiu por alguns dias antes de retomar a tendência forte, este é um bom sinal. Se o estoque foi para ficar abaixo da média por mais de uma semana eu provavelmente seria um pouco preocupado com o impulso continuado. O movimento abaixo da média móvel foi curto vivido Aqui está como o padrão inteiro parece em um gráfico continua. Você pode ter uma boa idéia de como o dia 20 EMA filtros fortes tendências mercados e mais importante, como ele identifica pullbacks longe da tendência principal. Você pode ver todo o processo neste gráfico Amanhã, vou demonstrar como inserir ordens corretamente usando este método, como calcular seus níveis de perda de stop e como medir seu alvo de lucro também. Esta vai ser uma semana movimentada para ficar pronto para aprender uma das minhas estratégias favoritas de curto prazo de negociação. A conclusão Espero que você veja por que a EMA de 20 dias é um dos indicadores mais flexíveis para negociação estratégias de análise técnica. Fique atento para sessão amanhã prometo que será um grande. Muitos investidores começam a comprar ações com base em fundamentos - incluindo fatores como relatórios trimestrais da empresa, a saúde de vários setores da indústria. Etc Outro método a seguir é a análise técnica. Isso inclui o estudo de gráficos, tendências e estratégias de reconhecimento de padrões. Com o tempo, a maioria dos investidores usará uma combinação de análise fundamental e técnica. Por que a análise técnica é tão popular no início do dia de negociação? A análise técnica é simples de seguir, não requer conhecimento de finanças detalhado, facilmente (e livremente) gráficos / cartas acessíveis em portais de finanças premium / sites de troca, nenhum número complexo necessário. Como começar Identificar estratégias de análise técnica (e parâmetros associados) a seguir Identificar os títulos negociáveis que se enquadram na estratégia técnica Encontrar uma conta apropriada de negociação / corretagem para a execução de negócios Selecionar uma interface para rastrear e monitorar os parâmetros técnicos necessários (website on-line, mobile Aplicativos ou software de desktop) com a conectividade necessária à Internet Identificar qualquer outro aplicativo necessário ou software necessário para implementar a estratégia de negociação Permite percorrer os passos acima com um exemplo. 1. Identificar a estratégia de análise técnica. Esta seleção é puramente na escolha do comerciante. Suponha que um comerciante novato decide seguir a estratégia de Crossover Média Móvel, onde ele ou ela acompanhará duas médias móveis (15 dias e 50 dias) em um movimento de preço de ação particular. Para esta estratégia, se o DMA de curto prazo 15 ultrapassar o prazo de 50 DMA, ele indica um movimento de preços para cima no futuro próximo e, portanto, um sinal de compra. O reverso indica um movimento descendente do preço no futuro próximo e daqui um sinal da venda. Em suma, o comerciante vai comprar o estoque quando 15 DMA linha atravessa a linha de 50 DMA e vender no padrão inverso. Isso completa a primeira etapa para identificar a estratégia de negociação, bem como fixar os parâmetros associados (15 dias e 50 dias). 2. Identificação de títulos: Nem todas as ações ou valores mobiliários corresponderão à estratégia acima, pois é melhor para ações altamente líquidas e de alta volatilidade, em vez de ações líquidas ou estáveis. Por conseguinte, torna-se necessário seleccionar as existências adequadas à análise técnica seleccionada. Além disso, a seleção de parâmetros também pode fazer diferença significativa. Por exemplo, 15 DMA-50 DMA crossover é adequado para operações de curto prazo frequentes em ações de alta volatilidade, enquanto 50DMA-200DMA se adapte melhor para comércios esporádicos de longo prazo. 3. A Conta de Corretora / Negociação: Obtenha a conta de negociação correta que ofereça suporte à negociação do tipo de segurança selecionado (ações ordinárias, tostões, futuros, opções, etc.). Deve oferecer a funcionalidade necessária para monitorar e monitorar a análise técnica e os indicadores selecionados. Manter os custos de corretagem em consideração com relação aos recursos disponíveis e necessários. Para a estratégia acima mencionada de negociação de DMA, uma conta de negociação básica de ações com indicadores de DMA ao vivo em gráficos de castiçal em taxas de corretagem mínimas funcionaria bem. (Veja o vídeo relacionado em Abrindo sua primeira conta de corretagem) 4. Outras ferramentas, interfaces e aplicativos. Para economizar custos e aumentar a facilidade de acesso, pode valer a pena procurar ferramentas gratuitas se atenderem aos requisitos de negociação. No exemplo acima, para transações infreqüentes de longo prazo (50DMA-200DMA crossover), uma conta básica de baixo custo de negociação com apenas ordem colocando facilidade é suficiente, desde que se pode identificar e acessar as médias móveis em outros portais financeiros ou sites de troca (geralmente disponíveis Livre de custos). 5. Recursos e funcionalidades adicionais. Você está constantemente em movimento e será útil para assinar um serviço de alerta móvel para a sua estratégia de negociação selecionada (como obter um alerta de texto móvel logo que 15DMA cruza 50DMA) Você está OK para deixar seu comércio corretor em seu nome desde que ele Estritamente segue seus critérios de análise técnica Você quer começar com software de negociação automatizado (e você já avaliou os disponíveis completamente) Considere estas e perguntas relacionadas para encontrar o ajuste certo para suas necessidades de negociação, bem como economizar em custos. Enquanto os pensamentos de fazer dinheiro através de negociação são sempre emocionantes, fazer a lição de casa para além dos pontos acima mencionados. Outros pontos a considerar: Compreender a lógica, lógica subjacente e cálculos por trás da análise técnica Estar ciente das limitações da estratégia de análise técnica, para evitar falhas e surpresas dispendiosas Ser atencioso e flexível sobre a escalabilidade e requisitos futuros como começar com 15DMA-50DMA E mais tarde estar disposto a passar para 50DMA-200DMA ou outros indicadores técnicos. Sua conta de negociação deve ter recursos e opções de configuração para alterar parâmetros sem custos extras Tente avaliar os recursos da conta de negociação perguntando o corretor para um período de teste gratuito. Comece pequeno no início e, em seguida, expanda como você construir a experiência. Vale a pena começar com apenas uma ou duas ações em uma estratégia de análise técnica claramente entendida, em vez de mergulhar em grandes somas com várias ações e vários indicadores a serem rastreados. Aceitá-lo ou não com qualquer nova iniciativa, iniciantes enfrentam desafios devido ao conhecimento limitado e emoção sobre a perspectiva de ganhar dinheiro. Isso pode fazer com que eles acabem no lado perdedor. Quanto mais compreensível for construída antes de se aventurar com dinheiro real, melhor. Seguindo as orientações acima irá ajudar iniciantes entrar no mundo da negociação com base em indicadores técnicos com a devida diligência.
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